天风策略:股债收益差十年最低 外围巨震但A股风险可控
一周流动性评级
下表选取关乎股市流动性的14个指标,强指标10分,ABCDE分别对应10分、8分、6分、4分、2分;弱指标减半,ABCDE分别对应5分、4分、3分、2分、1分(则满分135分,最低27分)。最终通过加权来获得综合评级。
一周概述
上周央行无公开市场操作,资金价格持续下行:上周央行无逆回购操作,无逆回购到期,无MLF操作,无MLF到期;上上周央行无逆回购操作,逆回购到期3000亿,无MLF操作,无MLF到期。上周SHIBOR(3个月)收于2.258%,下降17.10BP;银行间同业拆借(1天/7天)收于1.44%/2.27%,分别变动-25/-47BP;银行间质押式回购利率(1天/7天)收于1.44%/2.06%,分别变动-27/-41BP;AAA+同业存单到期收益率(1个月/3个月/6个月)收于1.89%/2.04%/2.14%,分别变动-17/-24/-30BP。上周末3A企业债到期收益率(1年/5年/10年)为2.97%/3.23%/3.45%,较前一周分别变动-2.23/-9.39/-6.92BP。上周中短票据到期收益率(1年/3年/5年)收于2.63%/2.98%/3.23%,较前一周分别变动-5.92/-1.56/-9.37BP。
证监会核发3家IPO批文,科创板1家企业IPO注册通过:上周证监会核准3家IPO批文,未公布募集金额,科创板1家企业IPO注册通过;上上周证监会核准3家IPO批文,未公布募集金额,科创板1家企业IPO注册通过。以成立日计,上周共有15只普通股票型+偏股/平衡混合型+灵活配置型基金发行,共计330.72亿份;上上周发行份额为210.13亿份。
产业资本净减持95.9亿,北上资金回流:上周产业资本增持3.78亿元,减持99.68亿元,净减持95.90亿元;上上周产业资本增持54.78亿元,减持88.26亿元,净减持33.48亿元。上周沪股通流入资金56.74亿,深股通流出资金0.53亿,合计流入56.2亿。上上周沪股通流出资金154.44亿,深股通流出资金138.96亿,合计流出293.41亿。
市场活跃度方面:截止3月6日,融资融券余额为11270.54亿,占A股流通市值2.22%;截至2月28日,融资融券余额为11023.3亿,占A股流通市值2.3%。上周全A成交额5.30万亿,日均10605.46亿,截至3月6日,融资买入额占比10.6%;上上周全A成交额6.09万亿,日均12176.82亿,截至2月28日,融资买入额占比10.8%。
其他我们重点关注的指标里:截至3月6日,3月并购重组计划上市3(其中通过2,未通过1家),通过率66.7%;2月并购重组计划上市3家(其中通过2家,未通过1家),通过率66.7%。
一周重要数据一览
说明:“今年以来位置”表示指标在今年以来走势的相对位置。
详细图表及说明
1、资金需求/资金流 出
1.1 股权融资/并购重组
跟踪指标:IPO、并购重组过会、全市场股权融资规模
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